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广开金融经济学
是指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。
选择一项：
a. 孤立效应
b. 确定性效应
c. 框定效应
d. 反射效应
以《市场微观结构》探讨了做市商制度对价格行为的影响，从而拉开了微观结构理论发展的序幕。
选择一项：
a. 德姆塞茨
b. 曼德哈文
c. 哈拉
d. 加曼
市场微观结构的构成要素有（ ）。
选择一项：
a. 信息披露规则
b. 以上皆是
c. 交易规则
d. 交易机制
即在某个特定价位(通常是最佳买卖报价)上的订单数量。
选择一项：
a. 换手率
b. 市场深度
c. 成交率
d. 成交深度
察了买（卖）方发起的交易引起的价格上升（下跌），即价格变化与交易量所构成的曲线的斜率。
选择一项：
a. Glosten-Harris交易成本模型
b. Hasbrouck-Foster-Viswanathan的交易成本模型
c. Hasbrouck的刺激反应函数
d. 市场深度模型
流动性比率的基本原理是若少量的交易引起的价格变化较大，则市场流动性（ ）。
选择一项：
a. 不确定
b. 较差
c. 不变
d. 较好
以下哪一项不是交易量法的常见衡量指标（ ）。
选择一项：
a. 深度改进数量
b. 总价格改善率
c. 深度改进率
d. 成交率
时间法的缺点不包括（ ）。
选择一项：
a. 没有考虑价格变化的影响
b. 限价订单的执行时间与其价格密切相关
c. 没有区分新信息到达后对市场价格变化的影响
d. 交易频率与市场波动性有关
是证券市场的生命力所在。
选择一项：
a. 稳定性
b. 有效性
c. 透明性
d. 流动性
以下哪一项不属于第一代价格发现模型（ ）。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 动态委托提交策略模型
在（ ）中，做市商依据股价与基础价值之间的偏离买入或卖出股票。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 动态委托提交策略模型
c. 存货模型
d. 信息不对称模型
认为逆向选择成本是构成价差的主要因素。
选择一项：
a. 动态委托提交策略模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 委托处理成本模型
衡量由于逆向选择而损失的价差收益，反映了交易后的价格变化。
选择一项：
a. 有效价差
b. 买卖报价差
c. 实现的价差
d. 定位价差
期权的最大特征是（ ）。
选择一项：
a.
必须每日计算盈亏
b.
风险与收益的对称性
c.
卖方有执行或放弃执行期权的选择权
d.
风险与收益的不对称性
无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会存在。（ ）
选择一项：
对
错
选择一项：
a. 孤立效应
b. 确定性效应
c. 框定效应
d. 反射效应
以《市场微观结构》探讨了做市商制度对价格行为的影响，从而拉开了微观结构理论发展的序幕。
选择一项：
a. 德姆塞茨
b. 曼德哈文
c. 哈拉
d. 加曼
市场微观结构的构成要素有（ ）。
选择一项：
a. 信息披露规则
b. 以上皆是
c. 交易规则
d. 交易机制
即在某个特定价位(通常是最佳买卖报价)上的订单数量。
选择一项：
a. 换手率
b. 市场深度
c. 成交率
d. 成交深度
察了买（卖）方发起的交易引起的价格上升（下跌），即价格变化与交易量所构成的曲线的斜率。
选择一项：
a. Glosten-Harris交易成本模型
b. Hasbrouck-Foster-Viswanathan的交易成本模型
c. Hasbrouck的刺激反应函数
d. 市场深度模型
流动性比率的基本原理是若少量的交易引起的价格变化较大，则市场流动性（ ）。
选择一项：
a. 不确定
b. 较差
c. 不变
d. 较好
以下哪一项不是交易量法的常见衡量指标（ ）。
选择一项：
a. 深度改进数量
b. 总价格改善率
c. 深度改进率
d. 成交率
时间法的缺点不包括（ ）。
选择一项：
a. 没有考虑价格变化的影响
b. 限价订单的执行时间与其价格密切相关
c. 没有区分新信息到达后对市场价格变化的影响
d. 交易频率与市场波动性有关
是证券市场的生命力所在。
选择一项：
a. 稳定性
b. 有效性
c. 透明性
d. 流动性
以下哪一项不属于第一代价格发现模型（ ）。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 动态委托提交策略模型
在（ ）中，做市商依据股价与基础价值之间的偏离买入或卖出股票。
选择一项：
a. 委托处理成本模型
b. 动态委托提交策略模型
c. 存货模型
d. 信息不对称模型
认为逆向选择成本是构成价差的主要因素。
选择一项：
a. 动态委托提交策略模型
b. 信息不对称模型
c. 存货模型
d. 委托处理成本模型
衡量由于逆向选择而损失的价差收益，反映了交易后的价格变化。
选择一项：
a. 有效价差
b. 买卖报价差
c. 实现的价差
d. 定位价差
期权的最大特征是（ ）。
选择一项：
a.
必须每日计算盈亏
b.
风险与收益的对称性
c.
卖方有执行或放弃执行期权的选择权
d.
风险与收益的不对称性
无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会存在。（ ）
选择一项：
对
错