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题目内容
(湖南大学-金融学)
假定某商业银行敏感性资产与负债如下表 单位:百万元
资产 金额 负债与股东权益 金额
一、库存现金 250 一、活期存款 320
二、短期证券(60天以内) 250 二、货币市场存款(60天以内) 280
三、长期证券(60天以上) 300 三、储蓄存款
(60天以内)
(60天以上) 1180
500
四、浮动利率贷款 550 680
五、固定利率贷款(60天以内)
固定利率贷款(60天以上) 260
440 四、同业拆入(60天以内) 230
六、其他资产(固定资产) 180 五、股本 220
合计 2230 合计 2230
请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
2、设某固定收入债券的息票为80美元,偿还期为3年,面值为1000美元,该金融工具的实际收益率(市场利率为10%),求该债券的持续期为多少?
资产 金额 负债与股东权益 金额
一、库存现金 250 一、活期存款 320
二、短期证券(60天以内) 250 二、货币市场存款(60天以内) 280
三、长期证券(60天以上) 300 三、储蓄存款
(60天以内)
(60天以上) 1180
500
四、浮动利率贷款 550 680
五、固定利率贷款(60天以内)
固定利率贷款(60天以上) 260
440 四、同业拆入(60天以内) 230
六、其他资产(固定资产) 180 五、股本 220
合计 2230 合计 2230
请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
2、设某固定收入债券的息票为80美元,偿还期为3年,面值为1000美元,该金融工具的实际收益率(市场利率为10%),求该债券的持续期为多少?
参考答案