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题目内容
（广开金融经济学）
考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。
选择一项：
A.
I、I
B.
II、II
C.
I、lI
D.
II、I
选择一项：
A.
I、I
B.
II、II
C.
I、lI
D.
II、I
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