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河南财经政法大学-金融学-证券投资学
[单选题,2.1分] 资产组合已实现的收入有两部分构成，一是证券组合在二级市场上获得的资本利得，二是
A.股票组合的股息收益和资本利得
B.债券组合利息收入和出售收入
C.组合持有期间获得股票红利和债券利息
D.政府补贴收入和手续费收入
[单选题,2.1分] 投资风险中，非系统风险的特征是 A.不能被投资多样化所稀释 B.不能消除而只能回避 C.通过投资组合可以稀释 D.对各个投资者的影响程度相同
[单选题,2.1分] 鉴于CAPM模型的种种不足，罗斯（1976）提出了 A.APT模型 B.零贝塔 CAPM模型 C.跨期CAPM模型 D.多贝塔 CAPM模型
[单选题,2.1分] 投资组合业绩评价的基本目的有两个：一是确定投资业绩的取得是靠运气还是靠投资技巧，二是 A.确定投资业绩的取得是靠政策还是靠资金规模 B.评价投资计划在多大程度上实现了预期的投资目标 C.确定投资业绩的取得是靠资金规模还是靠内幕交易 D.确定投资业绩的取得是靠政策还是靠大势
[单选题,2.1分] 随着组合中资产数量的增加，资产组合的总风险会逐步下降，其渐近线是 A.组合的系统性风险 B.组合的非系统性风险 C.组合的总风险 D.组合的总市场风险
[单选题,2.1分] 在预期收益-标准差平面中，风险厌恶者的无差异曲线的特征是 A.向右下方倾斜，凸向横轴 B.向右下方倾斜，凸向纵轴 C.向右上方倾斜，凸向纵轴 D.向右上方倾斜，凸向横轴
[单选题,2.1分] 法马业绩分解把投资组合的收益分成无风险收益、投资者事前愿承担的风险收益、基金经理把握市场时机的能力和 A.经理人选择股票的能力 B.经理人管理风险的能力 C.经理人的市场分析能力 D.经理人的把握政策的能力
[多选题,2.1分] 衡量债券的风险指标主要是 A.久期值 B.贝塔值 C.西塔值 D.凸度值 E.伽马值
[多选题,2.1分] 以下金融风险属于系统性风险的是 A.偶然事件风险 B.市场风险 C.贬值风险 D.破产风险
[多选题,2.1分] 资产组合收益率的计算涉及两个部分，它们是 A.风险收入 B.政策补贴收入 C.营业收入 D.组合已经实现的收入 E.组合中所持证券的估值增值部分
[多选题,2.1分] 和破产风险紧密相连的非系统风险是 A.违约风险 B.流通风险 C.偶然事件风险 D.贬值风险
[多选题,2.1分] 按证券投资风险的性质分类，风险可以分为 A.市场风险 B.流通风险 C.利率风险 D.系统风险 E.非系统风险
多选题,2.1分] 证劵组合管理的必要性在于为各种不同类型的投资者提供 A.稳定风险 B.稳定收益 C.降低风险 D.实现预期收益最大化 E.提高市盈率
[多选题,2.1分] 传统的CAPM模型主要应用 A.确定证券市场的效率 B.资产估值 C.资产配置 D.提高组合的收益 E.降低组合的风险
多选题,2.1分] 以下金融风险属于非系统性风险的是 A.偶然事件风险 B.市场风险 C.贬值风险 D.破产风险
[单选题,2.1分] 投资风险中，非系统风险的特征是 A.不能被投资多样化所稀释 B.不能消除而只能回避 C.通过投资组合可以稀释 D.对各个投资者的影响程度相同
[单选题,2.1分] 鉴于CAPM模型的种种不足，罗斯（1976）提出了 A.APT模型 B.零贝塔 CAPM模型 C.跨期CAPM模型 D.多贝塔 CAPM模型
[单选题,2.1分] 投资组合业绩评价的基本目的有两个：一是确定投资业绩的取得是靠运气还是靠投资技巧，二是 A.确定投资业绩的取得是靠政策还是靠资金规模 B.评价投资计划在多大程度上实现了预期的投资目标 C.确定投资业绩的取得是靠资金规模还是靠内幕交易 D.确定投资业绩的取得是靠政策还是靠大势
[单选题,2.1分] 随着组合中资产数量的增加，资产组合的总风险会逐步下降，其渐近线是 A.组合的系统性风险 B.组合的非系统性风险 C.组合的总风险 D.组合的总市场风险
[单选题,2.1分] 在预期收益-标准差平面中，风险厌恶者的无差异曲线的特征是 A.向右下方倾斜，凸向横轴 B.向右下方倾斜，凸向纵轴 C.向右上方倾斜，凸向纵轴 D.向右上方倾斜，凸向横轴
[单选题,2.1分] 法马业绩分解把投资组合的收益分成无风险收益、投资者事前愿承担的风险收益、基金经理把握市场时机的能力和 A.经理人选择股票的能力 B.经理人管理风险的能力 C.经理人的市场分析能力 D.经理人的把握政策的能力
[多选题,2.1分] 衡量债券的风险指标主要是 A.久期值 B.贝塔值 C.西塔值 D.凸度值 E.伽马值
[多选题,2.1分] 以下金融风险属于系统性风险的是 A.偶然事件风险 B.市场风险 C.贬值风险 D.破产风险
[多选题,2.1分] 资产组合收益率的计算涉及两个部分，它们是 A.风险收入 B.政策补贴收入 C.营业收入 D.组合已经实现的收入 E.组合中所持证券的估值增值部分
[多选题,2.1分] 和破产风险紧密相连的非系统风险是 A.违约风险 B.流通风险 C.偶然事件风险 D.贬值风险
[多选题,2.1分] 按证券投资风险的性质分类，风险可以分为 A.市场风险 B.流通风险 C.利率风险 D.系统风险 E.非系统风险
多选题,2.1分] 证劵组合管理的必要性在于为各种不同类型的投资者提供 A.稳定风险 B.稳定收益 C.降低风险 D.实现预期收益最大化 E.提高市盈率
[多选题,2.1分] 传统的CAPM模型主要应用 A.确定证券市场的效率 B.资产估值 C.资产配置 D.提高组合的收益 E.降低组合的风险
多选题,2.1分] 以下金融风险属于非系统性风险的是 A.偶然事件风险 B.市场风险 C.贬值风险 D.破产风险