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西南财经大学投资学
下列关于证券组合理论的说法正确的是（ ）。
A．证券组合理论由哈里.马柯维茨创立
B．证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
C．证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险
D．证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险
构建投资组合是为了（ ）。 A．投资多元化 B．降低风险 C．补偿损失 D．实现收益最大化
对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（ ）。 A．风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量 B．风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法 C．对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上 D．单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险
以下关于证券投资组合的表述正确的是（ ）。 A．通过证券投资组合可以降低投资总风险 B．投资组合中的证券数量越多越好 C．通过投资组合只能消除非系统性风险 D．证券投资组合风险的降低受证券间相关性的影响
分散投资可以有效的降低非系统性风险，但不可以降低系统风险。 对 错
投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合,取决于投资者对风险的偏好程度。 对 错
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。 对 错
CAPM的一个假设是存在一种无风险资产，投资者可以无限的以无风险利率对该资产进行借入和贷出。 对 错
20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（ ）的新理论，发展了现代证券投资理论。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．期权定价模型 D．有效市场理论
引入无风险贷出后，有效边界的范围为（ ）。 A．仍为原来的马柯维茨有效边界 B．从无风险资产出发到T点的直线段 C．从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分 D．从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
βi为证券i收益率变化对市场指数收益率变化的敏感性指标，它衡量的是（ ）。 A．系统性风险 B．非系统性风险 C．单个风险 D．整体风险
现代证券投资理论的出现是为解决（ ）。 A．证券市场的效率问题 B．衍生产品的定价问题 C．证券投资中收益－风险关系 D．证券市场的流动性问题
最优投资组合与投资者的收益风险偏好（ ）。 A．有关 B．无关 C．都有可能 D．无法确定
有效组合满足（ ）。 A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 B．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险 C．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 D．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
无风险资产的特征有（ ）。 A．它的收益是确定的 B．它的收益的标准差为零 C．它的收益率与风险资产的收益率之间的协方差为零 D．是长期资产
构建投资组合是为了（ ）。 A．投资多元化 B．降低风险 C．补偿损失 D．实现收益最大化
对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（ ）。 A．风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量 B．风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法 C．对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上 D．单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险
以下关于证券投资组合的表述正确的是（ ）。 A．通过证券投资组合可以降低投资总风险 B．投资组合中的证券数量越多越好 C．通过投资组合只能消除非系统性风险 D．证券投资组合风险的降低受证券间相关性的影响
分散投资可以有效的降低非系统性风险，但不可以降低系统风险。 对 错
投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合,取决于投资者对风险的偏好程度。 对 错
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。 对 错
CAPM的一个假设是存在一种无风险资产，投资者可以无限的以无风险利率对该资产进行借入和贷出。 对 错
20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（ ）的新理论，发展了现代证券投资理论。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．期权定价模型 D．有效市场理论
引入无风险贷出后，有效边界的范围为（ ）。 A．仍为原来的马柯维茨有效边界 B．从无风险资产出发到T点的直线段 C．从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分 D．从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
βi为证券i收益率变化对市场指数收益率变化的敏感性指标，它衡量的是（ ）。 A．系统性风险 B．非系统性风险 C．单个风险 D．整体风险
现代证券投资理论的出现是为解决（ ）。 A．证券市场的效率问题 B．衍生产品的定价问题 C．证券投资中收益－风险关系 D．证券市场的流动性问题
最优投资组合与投资者的收益风险偏好（ ）。 A．有关 B．无关 C．都有可能 D．无法确定
有效组合满足（ ）。 A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 B．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险 C．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 D．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
无风险资产的特征有（ ）。 A．它的收益是确定的 B．它的收益的标准差为零 C．它的收益率与风险资产的收益率之间的协方差为零 D．是长期资产