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广东开放大学证券投资学（本23春）
一个投资组合风险大于市场平均风险，则它的β值可能为（）
选择一项：
a.
0.8
b.
1.5
c.
1
d.
0.6
以基本分析为基础策略所使用的方法有______。
选择一项：
a.
财务报表分析
b.
K线分析
c.
移动平均线分析
d.
事件分析
如果认为市场是半强式有效的，则能以______为 基础获取超额收益。
选择一项：
a.
公开信息和内幕信息
b.
以上皆非
c.
历史数据、公开信息和内幕信息
d.
内幕信息
有效市场理论是描述______的理论。
选择一项：
a.
衍生产品定价
b.
资本市场定价效率
c.
指数构建
d.
资本市场价格决定
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）
选择一项：
a.
上升
b.
可能上升或下降
c.
下降
d.
不变
下列有关反转形态的说法正确的有______。
选择一项或多项：
a.
通常反转形态的规模越大，则反转后价格变动的幅度将越大
b.
反转形态出现的前提条件是确实存在着股价上升或下降的趋势
c.
通常反转形态的规模越大，则反转后价格变动的幅度将越小
d.
反转形态的出现表现股价运动将出现方向性的转折
经典的道氏理论，将股价运行的趋势分成哪几类______。
选择一项或多项：
a.
日常波动
b.
上升趋势
c.
长期趋势
d.
中期趋势
反馈
缺口的类型有很多种，除了常见的普通缺口，还有______。
选择一项或多项：
a.
持续缺口
b.
终止缺口
c.
突破缺口
d.
岛形缺口
1990年，______因为在现代证券投资理论方面做出了卓越贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
选择一项或多项：
a.
哈里·马柯维茨
b.
威廉·夏普
c.
莫顿·米勒
d.
史蒂芬·罗斯
最优证券组合的选择应满足______。
选择一项或多项：
a.
最优组合应位于投资者的无差异曲线上
b.
最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
c.
上述三条件满足其中之一即可
d.
最优组合应位于有效边界上
资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
选择一项或多项：
a.
市场参与者都是理性的
b.
存在一定的交易费用
c.
市场不存在磨擦
d.
市场是均衡的
资本资产定价模型存在一些局限性（）。
选择一项或多项：
a.
某些资产的贝他值难以估计
b.
是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述
c.
资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差
d.
依据历史资料计算出来的贝他值对未来的指导作用有限
下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。
选择一项或多项：
a.
夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据
b.
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
c.
特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有
d.
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
如果市场是弱式有效的，那么______。
选择一项或多项：
a.
投资者不能从历史信息中发掘错误定价的股票
b.
股票价格反映了所有历史信息
c.
如果只研究历史数据，股价表现为随机漫步形式
d.
技术分析没有价值
詹森业绩指数涉及的变量有______。
选择一项或多项：
a.
投资组合的β系数
b.
市场组合的期望收益率
c.
无风险利率
d.
投资组合的收益率
选择一项：
a.
0.8
b.
1.5
c.
1
d.
0.6
以基本分析为基础策略所使用的方法有______。
选择一项：
a.
财务报表分析
b.
K线分析
c.
移动平均线分析
d.
事件分析
如果认为市场是半强式有效的，则能以______为 基础获取超额收益。
选择一项：
a.
公开信息和内幕信息
b.
以上皆非
c.
历史数据、公开信息和内幕信息
d.
内幕信息
有效市场理论是描述______的理论。
选择一项：
a.
衍生产品定价
b.
资本市场定价效率
c.
指数构建
d.
资本市场价格决定
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）
选择一项：
a.
上升
b.
可能上升或下降
c.
下降
d.
不变
下列有关反转形态的说法正确的有______。
选择一项或多项：
a.
通常反转形态的规模越大，则反转后价格变动的幅度将越大
b.
反转形态出现的前提条件是确实存在着股价上升或下降的趋势
c.
通常反转形态的规模越大，则反转后价格变动的幅度将越小
d.
反转形态的出现表现股价运动将出现方向性的转折
经典的道氏理论，将股价运行的趋势分成哪几类______。
选择一项或多项：
a.
日常波动
b.
上升趋势
c.
长期趋势
d.
中期趋势
反馈
缺口的类型有很多种，除了常见的普通缺口，还有______。
选择一项或多项：
a.
持续缺口
b.
终止缺口
c.
突破缺口
d.
岛形缺口
1990年，______因为在现代证券投资理论方面做出了卓越贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
选择一项或多项：
a.
哈里·马柯维茨
b.
威廉·夏普
c.
莫顿·米勒
d.
史蒂芬·罗斯
最优证券组合的选择应满足______。
选择一项或多项：
a.
最优组合应位于投资者的无差异曲线上
b.
最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
c.
上述三条件满足其中之一即可
d.
最优组合应位于有效边界上
资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
选择一项或多项：
a.
市场参与者都是理性的
b.
存在一定的交易费用
c.
市场不存在磨擦
d.
市场是均衡的
资本资产定价模型存在一些局限性（）。
选择一项或多项：
a.
某些资产的贝他值难以估计
b.
是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述
c.
资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差
d.
依据历史资料计算出来的贝他值对未来的指导作用有限
下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。
选择一项或多项：
a.
夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据
b.
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
c.
特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有
d.
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
如果市场是弱式有效的，那么______。
选择一项或多项：
a.
投资者不能从历史信息中发掘错误定价的股票
b.
股票价格反映了所有历史信息
c.
如果只研究历史数据，股价表现为随机漫步形式
d.
技术分析没有价值
詹森业绩指数涉及的变量有______。
选择一项或多项：
a.
投资组合的β系数
b.
市场组合的期望收益率
c.
无风险利率
d.
投资组合的收益率