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广东开放大学证券投资学（本23春）
对于市场组合，其贝塔系数值等于0。
选择一项：
对
错
资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。
选择一项：
对
错
如果投资者认为市场是无效的，那么消极的股票管理策略可能是最优的策略。
选择一项：
对
错
证券投资过程基本上由以下五个步骤组成，即确定投资目标、选择投资策略、制定投资政策、构建和修正投资组合、评估投资业绩。
选择一项：
对
错
技术分析以道氏理论为依据，以价格变动和量价关系为重点。
选择一项：
对
错
20日线属于______股价移动平均线。
选择一项：
a.
短期
b.
长期
c.
远期
d.
中期
技术分析中，RSI 的最大功能在于______。
选择一项：
a.
定性分析
b.
预测功能
c.
图形研判
d.
定量分析
牛市的第五浪的涨幅通常______第三浪。
选择一项：
a.
远远超过
b.
超过
c.
不及
d.
等于
、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。
选择一项：
a.
标准差
b.
特雷诺比率
c.
詹森测度
d.
夏普比
证券组合理论由______创立，该理论解释了______。
选择一项：
a.
威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
b.
哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
c.
威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
d.
哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
收益最大化和风险最小化这两个目标______。
选择一项：
a.
可以同时实现
b.
是一致的
c.
是相互冲突的
d.
大多数情况下可以同时实现
下列说法不正确的是______。
选择一项：
a.
投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个
b.
最优组合应位于有效边界上
c.
最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个
d.
投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择
对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（ ）
选择一项：
a.
具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
b.
具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
c.
具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
d.
具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
关于SML和CML，下列说法不正确的是（）
选择一项：
a.
SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
b.
CML是SML的特例
c.
SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
d.
两者都表示有效组合的收益与风险关系
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，不正确的是（）
选择一项：
a.
证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与其系统性风险之间的关系
b.
资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
c.
资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
d.
线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
选择一项：
对
错
资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。
选择一项：
对
错
如果投资者认为市场是无效的，那么消极的股票管理策略可能是最优的策略。
选择一项：
对
错
证券投资过程基本上由以下五个步骤组成，即确定投资目标、选择投资策略、制定投资政策、构建和修正投资组合、评估投资业绩。
选择一项：
对
错
技术分析以道氏理论为依据，以价格变动和量价关系为重点。
选择一项：
对
错
20日线属于______股价移动平均线。
选择一项：
a.
短期
b.
长期
c.
远期
d.
中期
技术分析中，RSI 的最大功能在于______。
选择一项：
a.
定性分析
b.
预测功能
c.
图形研判
d.
定量分析
牛市的第五浪的涨幅通常______第三浪。
选择一项：
a.
远远超过
b.
超过
c.
不及
d.
等于
、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。
选择一项：
a.
标准差
b.
特雷诺比率
c.
詹森测度
d.
夏普比
证券组合理论由______创立，该理论解释了______。
选择一项：
a.
威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
b.
哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
c.
威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
d.
哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
收益最大化和风险最小化这两个目标______。
选择一项：
a.
可以同时实现
b.
是一致的
c.
是相互冲突的
d.
大多数情况下可以同时实现
下列说法不正确的是______。
选择一项：
a.
投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个
b.
最优组合应位于有效边界上
c.
最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个
d.
投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择
对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（ ）
选择一项：
a.
具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
b.
具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
c.
具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
d.
具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
关于SML和CML，下列说法不正确的是（）
选择一项：
a.
SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
b.
CML是SML的特例
c.
SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
d.
两者都表示有效组合的收益与风险关系
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，不正确的是（）
选择一项：
a.
证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与其系统性风险之间的关系
b.
资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
c.
资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
d.
线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系