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西南财经大学投资学
在以下风险中可以通过组合投资来规避的风险是（ ）。
A．政策风险
B．市场风险
C．经营风险
D．汇率风险
假设由证券A和证券B构成证券投资组合，那么影响组合风险的因素不包括（ ）。 A．证券A和证券B的权重 B．证券A和证券B的相关性 C．证券A和证券B的方差 D．证券A和证券B的期望收益率
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（ ）的常数。 A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1
证券组合理论由（ ）创立，该理论解释了（ ）。 A．威廉.夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 B．威廉.夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的 C．哈里.马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 D．哈里.马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（ ）。 A．15.3% B．15.8% C．14.7% D．15.0%
收益最大化和风险最小化这两个目标（ ）。 A．是相互冲突的 B．是一致的 C．可以同时实现 D．大多数情况下可以同时实现
如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（ ）。 A．无风险利率 B．市场证券组合的预期收益率 C．市场证券组合的预期超额收益率 D．所考察证券或证券组合的预期收益率
在以下风险中属于系统性风险的是（ ）。 A．经营风险 B．利率风险 C．行业风险 D．违约风险
一般说来，企业在进行风险控制时，对于风险特别大的投资项目采取（ ）。 A．风险抑制 B．风险回避 C．风险转移 D．风险分散
CAPM模型认为资产组合收益可以由（ ）得到最好的解释。 A．经济因素 B．特有风险 C．系统风险 D．分散化
当ρ等于（ ）时，按适当比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。 A．0 B．-1 C．1 D．2
按照投资策略不同划分,证券投资组合可分为（ ）。 A．多元型 B．积极进取型 C．消极保守型 D．混合型
以下关于无差异曲线的表述正确的是（ ）。 A．在同一条无差异曲线上的组合投资者满意度相同 B．任意两条无差异曲线绝不会相交 C．一般情况下无差异曲线越来越陡，表明风险越大 D．在整个平面内仅有一条无差异曲线
有效组合满足（ ）。 A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率 B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率 C．在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 D．在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
分散投资能实现证券组合总风险减少是因为（ ）。 A．证券组合系统风险的相互抵消 B．证券组合系统风险的平均化 C．证券组合非系统风险的相互抵消 D．证券组合非系统风险的平均化
假设由证券A和证券B构成证券投资组合，那么影响组合风险的因素不包括（ ）。 A．证券A和证券B的权重 B．证券A和证券B的相关性 C．证券A和证券B的方差 D．证券A和证券B的期望收益率
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（ ）的常数。 A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1
证券组合理论由（ ）创立，该理论解释了（ ）。 A．威廉.夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 B．威廉.夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的 C．哈里.马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 D．哈里.马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（ ）。 A．15.3% B．15.8% C．14.7% D．15.0%
收益最大化和风险最小化这两个目标（ ）。 A．是相互冲突的 B．是一致的 C．可以同时实现 D．大多数情况下可以同时实现
如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（ ）。 A．无风险利率 B．市场证券组合的预期收益率 C．市场证券组合的预期超额收益率 D．所考察证券或证券组合的预期收益率
在以下风险中属于系统性风险的是（ ）。 A．经营风险 B．利率风险 C．行业风险 D．违约风险
一般说来，企业在进行风险控制时，对于风险特别大的投资项目采取（ ）。 A．风险抑制 B．风险回避 C．风险转移 D．风险分散
CAPM模型认为资产组合收益可以由（ ）得到最好的解释。 A．经济因素 B．特有风险 C．系统风险 D．分散化
当ρ等于（ ）时，按适当比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。 A．0 B．-1 C．1 D．2
按照投资策略不同划分,证券投资组合可分为（ ）。 A．多元型 B．积极进取型 C．消极保守型 D．混合型
以下关于无差异曲线的表述正确的是（ ）。 A．在同一条无差异曲线上的组合投资者满意度相同 B．任意两条无差异曲线绝不会相交 C．一般情况下无差异曲线越来越陡，表明风险越大 D．在整个平面内仅有一条无差异曲线
有效组合满足（ ）。 A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率 B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率 C．在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险 D．在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
分散投资能实现证券组合总风险减少是因为（ ）。 A．证券组合系统风险的相互抵消 B．证券组合系统风险的平均化 C．证券组合非系统风险的相互抵消 D．证券组合非系统风险的平均化